近期投資趨勢與分析-摩根大通或調整其債券指數 評估俄羅斯資產的納入問題

隨著國際社會對俄羅斯的制裁越來越多,摩根大通公司可能會修改其廣受追蹤的債券指數,這可能會促使追踪基準指數的投資基金停止購買標的證券。

該銀行週二表示,正在審查俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭一些債券的納入問題。它還表示,受到制裁的俄羅斯實體之新證券將被排除在摩根大通新興市場債券指數(EMBI)之外。

在俄羅斯入侵烏克蘭後,一些基準指數彙編者重新考慮俄羅斯資產的納入問題,摩根大通是其中之一;俄羅斯如今在經濟上日益孤立,其證券更難交易。

摩根大通表示,估計有4,150億美元的資產追蹤其EMBI指數。目前在評估是否將VTB Bank PJSC和Vnesheconombank於3月31日從EMBI 及其企業新興市場債券指數中剔除。

「市場持續混亂」

摩根大通還推遲將烏克蘭本幣政府債券納入其新興市場政府債券指數(即GBI-EM)。該銀行表示,這些證券原定於3月底加入,但由於市場持續混亂,整個程序將暫停,直到進一步審查。

與此同時,摩根大通正在審查將俄羅斯和白俄羅斯從3月31日起自其環境、社會和良好治理(ESG)指數中剔除。該銀行表示,將提供有關其實施和時間表的更多細節。

在此同時,華爾街正在評估俄羅斯入侵烏克蘭和對其制裁升級的影響。週二,烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯軍隊犯下恐怖行為,克里姆林宮則加強其攻勢,儘管國際社會的憤怒升高且針對莫斯科祭出許多制裁措施。

MSCI Inc.表示,該公司正在密切關注俄羅斯股票對外國人的可獲得性和可投資性,計劃在本週末發表進一步的信息。週二,該指數提供商還下調了俄羅斯和白俄羅斯政府的環境、社會和治理(ESG)評級,以應對俄羅斯入侵烏克蘭。

受到制裁的實體

洲際交易所表示,3月31日重新調整時,受到制裁的俄羅斯實體發行的債券將從其固定收益指數中剔除。標普道瓊說,不會將在俄羅斯上市或註冊的俄羅斯股票添加到其指數中,直到另行通知為止。

 

Bloomberg LP的指數團隊已經開始審查俄羅斯債券在其固定收益指數中的資格,審查將持續到3月4日。在3月2日市場收盤前,它還將從其股票指數中剔除受制裁的實體,包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行。

彭博新聞的母公司Bloomberg LP也是管理這些指數的彭博指數服務有限公司的母公司。



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